Tijdreeksanalyse
Doel
Tijdreeksanalysemodellen zijn bedoeld voor adviseurs en onderzoekers in alle vakgebieden waar herhaalde metingen in de tijd worden verricht, zoals de verkeersveiligheid, economie, geschiedenis, de sociale wetenschappen, geneeskunde, biologie, etc.
Tijdreeksanalyse omvat een heel complex van technieken. Welke techniek wanneer het meest geschikt is, hangt af van de te beantwoorden vraag, het gezichtspunt van de onderzoeker, de vorm van de tijdreeks en de aard van de beschikbare gegevens.
Na afloop van de cursus zullen de cursisten in staat zijn zelfstandig tijdreeksen op statistisch verantwoorde wijze te analyseren.
Achtergrond
De volgende vijf hoofddoelen van tijdreeksonderzoek kunnen onderscheiden worden:
(a) Het (wiskundig) beschrijven van een tijdreeks. Dit kan men doen door een tijdreeks uiteen te rafelen in zijn samenstellende delen.
(b) Het verklaren van het patroon van een tijdreeks in termen van andere variabelen en het relateren van waarnemingen aan bepaalde structurele gedragsregels, met andere woorden: het opzetten van een hypothetisch model om waarnemingen te kunnen verklaren.
(c) Het voorspellen van toekomstige ontwikkeling in een tijdreeks op basis van (a) of (b). Behalve het maken van vooruitberekeningen of forecasts kan men ook interpolaties terug in de tijd maken (‘backcasts’).
(d) Door doelbewust wijzigingen aan te brengen in de parameters die een tijdreeksmodel beschrijven, kan men voorwaardelijke berekeningen maken (wat gebeurt er indien…).
(e) Tenslotte kan men het gezamenlijk variëren door de tijd van verschillende verschijnselen te bestuderen. In statistisch opzicht grenst dit type onderzoek aan de mathematische (causale) modellenbouw.
Inhoud
Inleiding
Datumvariabelen en tijdreeksen
Grafieken
Decompositie van tijdreeksen
Transformatie van tijdreeksen
Trends
Filteren
Autocorrelatie
Autocorrelatie functie (ACF)
Partiële autocorrelatie functie (PACF)
Kruiscorrelatie
Tijdreeksmodellen (Vector AR(FI)MA)
Residuen en de fit van tijdreeksmodellen
Spectraalanalyse
Future developments
Doelgroep
Onderzoekers, adviseurs en beleidsmakers die in hun werkveld geconfronteerd worden met tijdreeksen en daar graag meer dan alleen kwalitatieve uitspraken over willen doen.
Cursusdata
De cursus Tijdreeksen wordt alleen in-company verzorgd en dit is al mogelijk vanaf vier deelnemers. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.
Lestijden
De lestijden zijn van 9:15 tot 16:00, met uitloop tot uiterlijk 16:15.
Studiebelasting
Per week kun je rekenen op 8 uur studielast, op de cursusdag zelf. Daarnaast ben je in je vrije tijd per week nog 2-4 uur bezig met de voorbereiding en verwerking van de cursusdag. Dit is afhankelijk van de intensiviteit van de lesstof en jouw eigen opleidingsachtergrond.
Kosten en inschrijving:
Vraag vrijblijvend een offerte aan.
Plaats
Europalaan 400 | 3526 KS Utrecht
Literatuur:
Box, G.E.P. en Jenkins, G.M. (1976). Time series analysis, Forecasting and Control. San Francisco: Holden-Day. ISBN 0816211043
Seeking periodicity within sequences of POT-moments of daily runoff time series, A. Lyubushin, P. van Gelder , European Geosciences Union General Assembly 2006 Vienna, Austria, 02 – 07 April 2006.
Introduction to time series and forecasting / by Peter J. Brockwell and Richard A. Davis, 2nd ed., Publisher New York : Springer, 2002 (1996), ISBN 0-387-95351-5
Time-Series Forecasting by Chris Chatfield